Итоги 15.03.2016:

ММВБ2: +4141р (0.70%). Индекс ММВБ -0.55%
РТС2: -6637р (-4.05%)

Итого: -2496р (-0.33%)

День экспирации фьючерсов Ри и дол/руб, а также мартовских опционов (квартальная экспирация). И, как всегда в день экспирации
большие убытки от сгорающих опционов. Один плюс, сильно упростилась моя позиция, так как я остался без опционов и без
фьючерсов дол/руб.

На РТС2 продал мартовский фьючерс дол/руб по 70615р (+965р) из-за экспирации. Уменьшил шорт мартовских фьючерсов миниММВБ,
выкупил ещё один фьючерс по 18550р (-630р), осталось 3к в шорте, экспирация 17 марта, есть ещё две сессии, чтобы от них
избавиться. ТН сегодня росла, фьючерс ТН рос и принёс мне за эту сессию 3550р убытка.

Продал так удачно купленный вчера вечером 85й пут Ри за 1960п (+1200п). Распродал все свои опционы, два 80х пута по 40п,
82500й пут за 200п, 70000й кол дол/р за 670р (+70р), 70500й за 125р (-225р), два 71000х по 41р (-418р), пять 70х путов
сгорели. За полчаса до экспирации купил 82500й кол по 30п и продал по 10п (-20п) и 82500й пут по 90п, но продать его так
и не смог, брокер не давал ставить заявку ниже 50п: "Цена не соответствует диапазону", хотел продать его за 20-30п. В итоге,
так и не смог продать, на эскпирации мне открыли шорт Ри от 82500п и закрыли его с прибылью +39р. Зато за закрытие самого
опциона мне начислили аж -258р вариационной маржи (это с 90п???). Вот так, брокер сам не дал закрыть опцион пока была
возможность, а потом ещё и начислил какую-то безумную вариационную маржу.

Итоги основной сессии в разрезе активов:

Шорт ТН -3550р
Колы дол/р -1470р
Нефть -1150р
Путы дол/р -275р
Дол/р -200р
Шорт ММВБ -80р
Колы Ри -30р
Путы Ри +500р (за счёт удачно купленного 85го пута)

Вечерний РТС2 +75р