ММВБ: +280р (0.60%, индекс ММВБ 0.51%)
РТС: +220р (13.77%)
ММВБ2: +2713р (0.47%)
РТС2: +264р (0.41%)
РТС3: +374р (18.20%)
День небольшого роста. Ри пробил 142000 и 142500п, слегка росли, но сильных движений не было. Все ждут итогов ФРС.
На ММВБ2 продал часть акций, вышедших в прибыль и уменьшил плечо до 0.07. Кто его знает, что там скажут и как на это
отреагируют рынки. А на ММВБ2 уже 585 тысяч, +10% с начала года, не хочется сильно упасть от этой цифры. Продал 500 акций
мечела по 64.5р (+2000р), 100 акций уралкалия по 168.5р (+350р, 400 акций ещё остались), 50 акций акрона по 1064.9р (+3245р
и 50 акций ещё осталось). С акроном не расчитал, он продолжил расти и вырос до 1074 рублей.
На РТС2 купил четвёртый 13500й пут газпрома за 91р (вдруг после фрс ГП будет падать). Выкупил шорт транснефти за 85501р
(+544р). Вечером усиленно пытался зашортить ТН из района 86000р или чуть ниже, не дали! И как раз сегодня был сильный выкуп,
цена за минуту до конца торгов, точно по расписанию, упала на 740р, до 85250р. Обидно, что не смог зашортить, хотя последние
15 минут держал свою заявку первой в стакане. Надо было не жадничать, а поставить цену на 150р ниже минимальной цены продажи,
которая была в стакане.
За час до конца основной сессии решил перед грядущим ростом волатильности накупить побольше разниых январских опционов,
путов и колов. Купил 142й кол по 2980п, 142й пут по 3280п, 140й пут по 2250п, 145й кол за 1800п, 137й пут за 1500п. В итоге
портфель на РТС2 получил дельту 0.7, гамму 0.000477, вегу 2900п и тетту -570п. К росту волатильности он хорошо подготовлен
(лишь бы она не падала), он стал нацелен на рост, но устойчив к падению. В случае обвала рынка ничего страшного на РТС2 не
должно быть, так как волатильность будет расти и при этом дельта небольшая, а вега быстро её обнулит (за 1500п вниз).
На РТС3 ничего не делал, продолжаю держать опционы, купленные вчера утром. Сегодня они росли вместе с волатильностью и
хорошо выросли, продолжают расти на вечерней сессии. Решил оставить их и не продавать перед фрс.
На РТС утром купил пару пут+кол, как и на РТС3. Но так как на РТС денег меньше, то пришлось купить более дальние опционы,
правда при более низкой волатильности. Купил 145й январский кол за 1630п (сейчас он 2100п) и 140й пут за 2150п (сейчас он
2160п). Пока эта схема приносит почти 500п прибыли. Планирую закрыть эту пару после заседания ФРС и, возможно, до конца
года на этом счёте ничего больше не делать. 15% годовой прибыли (около 300р) меня вполне устроит.
Перед решением фрс продал на РТС 145й кол за 2110п (+480п) и 140й пут за 2180п (+30п). Заработал 510п, чуть более 300р,
это почти +20% от счёта. Так как после решения фрс волатильность упала до 19%, то есть смысл завтра утром снова купить
волатильность, купил кол+пут на РТС. На РТС3 ничего не делал, сначала счёт упал на снижении волатильности, но потом вырос
на росте Ри. В итоге получилось примерно столько же, как если бы я закрыл кол+пут, теже 100р вечерней прибыли, как и на РТС.
На РТС2 бурный рост Ри привёл к вечернему убытку. Не смотря на то, что портфель был направлен вверх! Так как снижение
волатильности на 2% уронило счёт сильнее, чем рост Ри и кол опционов. вечерний убыток доходил до -1400р, но закончилось
всё на -900р. Перед закрытием вечерней сессии продал три кол опционы и выровнял дельту до нуля. Теперь счёту не страшен
ни рост, ни падение, так как дельта нулевая, тетта небольшая (-404п), страшна только вега (+2400п) и падение волатильности,
но ей уже некуда падать, так как она достигла 19%, минимума года. Особенно хорошо для счёта будет завтрашнее падение, так
как с ним будет расти волатильность и будет шанс распродать без убытка купленные путы. На вечерней сессии закрыл шорт
газпрома по 14314р (-400р), продал мартовский 150й кол Ри за 3500п (+1500п), январские 145й кол Ри за 2700п (+900п) и
142й кол Ри за 4150п (+1170п). В общем, зафиксировал по кол +3500п прибыли. Теперь осталось упасть немного (по традиции,
после фрс всегда падаем) и закрыть прибыль по путам. И снова стоять вверх, быть готовым к новогоднему ралли.
Вечерний РТС +108р, РТС2 -900р, РТС3 +100р