ММВБ: +648р (1.36%, индекс ММВБ -0.05%)
РТС: -137р (-8.16%)
ММВБ2: -914р (-0.15%)
РТС2: -1456р (-2.22%)
ММВБ3: +115р (0.11%)
РТС3: -449р (-22.82%)
Нулевой день, не росли и не падали, болтались в очень узком диапазоне. Волатильность падала весь день, пробила 17, 16 и упала
аж до 15.7 на вечерней сессии. Такого никогда не было, за три года жизни индекса волатильности минимум был 16.41 в начале
апреля этого года. Январские опционы, у которых волатильность всего 14-15%, очень подешевели и даже центральные страйки,
совсем рядом с деньгами, стоят меньше 2000п (обычно за 4 недели до экспирации стоят около 3000п). Вега просто убивает
РТС, РТС2 и РТС3 (особенно последний счёт, там плановая чистая прибыль уже в минусе и сообщения о необходимости довнесения
средств). Сегодня продолжил свой рост акрон, немного скорректировался норникель.
На ММВБ2 продал 2500 акций медиавим за 0.818р (+45р). Осталось 1000 акций, купленных по 1р. Счёт сегодня слабо падал за
счёт коррекции норникеля, акрон не дал ему сильно упасть.
На ММВБ3 купил сильно подешевевшую транснефть по 85250р. Вчера шортил её от 86250р и не смог заработать на этом шорте, так
как она не падала. Сегодня купил её на 1000р дешевле и не смог заработать на росте. ТН ушла на 84700р и только в конце
торгов вернулась назад. Поставил заявку на продажу по 85400р, но даже по такой цене не смог продать. Закрыл вчерашний шорт
норникеля по 5365р (0р). Решил его пока не шортить, слишком сильно смотрится. На последних минутах купил упавший протек,
500 акций по 49.15р. надею.сь продать его завтра на 1-2р дороже.
На РТС, увидив очень низкую волатильность (17%) решил, что она отскочит и будет шанс немного отбить вчерашний убыток.
Купил 145й кол за 1760п и 142й пут за 2050п, взамен проданных вчера по 1930 и 2110п. Таким образом сэкономил на перезаходе
230п. Но увы, рано я радовался, волатильность продолжила падать и мой убыток весь день рост. Чтобы как-то исправить ситуацию
продал 142й пут за 2140п (+90п) и купил его заново за 1950п, сэкономив на перезаходе ещё 190п. Но и это не помогло, всё
равно на РТС получился убыток, кол падал до 1400п и ниже, но в конце торгов вырос до 1600, пут упал до 1800п. Пара опционов
всё дешевле и дешевле, нет конца и края этому снижению. Счёт не направлен, дельта 0.02.
На РТС3 ничего не делал, с грустью смотрел на то, как растёт и растёт убыток. Так как если бы вышел из позиции, зайти в неё
уже не смог бы. В итоге на РТС3 получился куда более сильный убыток, так как не было спасительных перезаходом. Уже подумывал
о том, чтобы на РТС оставить пут, а на РТС3 кол (или наоборот) и хотя бы один из счетов вытянуть из убытка последних дней.
Вытянуть из убытка оба счёта никак не получается. Счёт направлен вверх, дельта 0.3.
На РТС2 утром выкупил шорт транснефти по 85505р (+490р). Выкупил рано, днём фьючерс опускался на 800р ниже! Днём, увидив
волатильность на историческом минимуме, решил и на этом счёте купить пары январских опционов. Купил 142й пут за 2000п и
145й кол за 1600п, пут вскоре продал за 2300п (+300п) и позже снова выкупил за 2000п. Купил ещё один 145й кол за 1400п и
позже продал его за 1600п. Хоть что-то (500п) заработал на спекуляциях с опционами, хоть как-то уменьшил убыток. Зашортил
Ри от 143300п, так как было не похоже, что он будет расти. Но он взял и вырос и на вечерней сессии закрылся по 143800п.
Пытался закрыть вечером шорт по 143500п, но цена туда не дошла. Шорт решил не закрывать, так как без него счёт сильно
направлен вверх, а так дельта всего 0.3, гамма 0.000611, вега 2686, тетта -495п.
Вечерний РТС -92р, РТС2 -470р, РТС3 0р. Счёту РТС2 не помогло даже выросшее на 6$ золото, опционы подешевели сильнее,
кроме того 430п убыток от роста Ри (шорт). Счёт РТС убивает падающая в пол волатильность, а вот РТС3 повезло, так как
он направлен вверх (дельта 0.3) и Ри вырос, убытка на нём нет.