ММВБ2: -2653р (-0.54%). Индекс ММВБ -0.08%
РТС2: -9175р (-4.43%)
День падения. Нефть с утра выросла до 32.5 и потом весь день падала до 31$ на основной и до 30$ на вечерней сессии. Индекс
ММВБ закрылся возле нулевой отметки, немного упал Ри и сильно вырос дол/руб, до 81200р на вечерней сессии. ТН утром падала
до 185000р (вот тут и надо было её покупать), но потом вернулась на 200000р и закрылась в лёгком плюсе.
На ММВБ2 утром было -10000р из-за падения ТН, затем ММВБ2 весь день рос и вышел в ноль, но закрылся в минусе, гораздо хуже
индекса. Продал 100 из 200 акций Роснефти по 254р (+2400р), осталось 100 акций, купленных по 240р.
На РТС2 утром рост нефти до 32.5 и Ри, дол/руб падает до 79000р, затем нефть разворачивается и идёт вниз. На пике роста РТС2
было +18500р, тут бы всё и зафиксировать, но увы. Когда всё начало падать, решил подстраховаться, выйти на падении из нефти,
шортить Ри, покупать доллар. Продал 5к фев нефти по 31.6, 31.65, 31.55, 31.15, 31.05 и осталось 5к. Купил дол/руб по 79150р,
потом второй по 79880р и продал его по 79980р (+100р). Нарастил шорт Ри от 68350п и закрыл его по 68300п (+50п), опять
остался с 1к Ри в шорте.
Нефть не стала далльше падать, откупил шестой контракт по 31.55, после чего она просела до 31$. С приходом Америки начался
новый виток роста нефти, откупил ещё 3к по 31.15, 31.4, 31.65, практически по цене выхода. И снова у меня 9к, как оказалось,
зря, так как после моего выкупа нефть опять развернулась и улетела вниз на 1.5$. Так что логичная попытка выйти из нефти и
не идти с ней на 27$ провалилась с треском. Видя, что нефть снова падает, купил второй дол/руб по 80800р и второй шорт Ри от
67600п.
На вечерней сессии зашортил Транснеть от 203900р и чере 18 минут закрыл шорт на 201100р (+2800р). Выкупил шорт Ри по 67700п
(-100п), чтобы снова открыть его по 67750п и уже не закрывать, так с шортом 2к Ри и ушёл на 67000п. Продал второй дол/р по
80600р (-200р), чтобы снова купить его по 80750р. Видя, как быстро падает нефть и понимая, что утром дол/р взлетит гепом
вверх, купил третий контракт по 81000р и с тремя контрактами дол/руб ушёл на ночь. Расчёт на то, что нефть за ночь упадёт
ещё сильнее, Ри уйдёт ещё ниже, дол/руб вырастет рублей на 500 и прибыль от Ри и Si частично компенсирует убытки от нефти
и колов Ри.
Итоги основной сессии в разрезе активов (на 18:42):
Колы Ри -9700р (Ри упал на 800п)
Нефть -1000р (упала на 18 центов)
Шорт Ри +400р
Дол/руб +1200р (вырос на 1455р)
Вечерний РТС2 -8850р, в том числе:
Колы Ри -8615р
Нефть -8070р
Дол/руб +1300р
Шорт ТН +2800р (закрыт)
Шорт Ри +3730р