ММВБ2: +812р (0.13%). Индекс ММВБ -0.59%
РТС2: +1600р (2.15%)
Очень напряжённый и волатильный день. Бурный утренний рост с обновлением максимумов по индексам ММВБ, РТС, акциям (Газпром,
Норникель) сменился падением и уходом индексов в минус. ММВБ2 весь день был лучше индекса и остался в плюсе. А на РТС2
события вообще развивались крайне драматически и день выдался чрезвычайно нервным и очень рискованным.
На ММВБ2 сделок не было. Счёт превысил 902 (реально 602) тысячи рублей - новый максимум этого года.
На РТС2 день был крайне волатильным. После вечерней сессии на РТС2 -950р, так как упали в цене колы нефти, путы Ри и шорт
миниММВБ. Затем бурный утренний рост первого часа, резкий рост индекса РТС и падение колов, наращивание их и наращивание
шорта миниММВБ. Купил 4й 135й ноябрьский кол за 380п и нарастил шорт миниММВБ от 29400р. На РТС2 уже -1500р, всё растёт и
меня охватывает паника. И тут я делаю первую глупость, на пике роста, около 11 часов утра массово скупаю 145е колы Ри по
250,220,160,100,80п, докупая их по мере падения индекса РТС и нарастив их число до пяти. Естественно, все они потом сгорели
и я получил по ним около 1000р убытка уже к середине дня.
И тут, когда индекс РТС начал падать, пришла в голову очень хорошая идея зашортить индекс РТС из района 144500п. А чего мне
бояться, когда у меня столько колов? Под их прикрытием можно смело шортить, даже если индекс РТС сильно вырастут, колы
обеспечат прибыль. Если бы я так сделал, прибыль была бы уже днём. Но увы, не рискнул. А жаль, дело то верное было.
Часам к 12 индекс РТС стремительно падает и опускается до 143000п (с почти 145000п час назад). Мои 135е путы и шорт миниММВБ
выъходят в ноль и всё было бы хорошо, да только 145е колы упали (по ним -950р) и не смотря на долгожданное падение индекса
РТС на счёте всё равно -1000р, мало что меняется. Так как 135е путы растут медленно. Очень обидно, вроде как выкарабкался
из одного убытка и попал в новый. Начался сильный рост дол/руб, купил 1к за 64254р и закрыл третий шорт миниММВБ за 29200р
(+200р). Уже немного легче, хоть 200р прибыли зафиксировал, хотя это погоды не делает. Плюс прибыль от растущего дол/руб (жаль,
что мало взял).
К часу дня индекс РТС подходит к уровню 142500п. Решил, что то, что не получилось с 145ми колами, может получиться с 142ми
путами, но если и это не получится, снова будет большой убыток! Начинаю покупать 142.5е путы по 450 и 470п и ... Ри начинает
расти! Как всегда, вошёл в позицию крайне невовремя, на пике движения. Эх, ну почему было не купить 142500е путы раньше,
когда они меньше 100п стоили? Ведь не исключал, что они могут пригодиться.
Покупая путы я понимаю, что сильно рискую. Если будет рост, то путы сгорят и убыток будет огромным! Поэтому для хеджа, чтобы
совсем не разорить РТС2, покупаю 1к индекса РТС по 112600п и один 142500й кол за 370п. Только я покупаю, как индекс РТС
падает до 112300п и новый убыток уже от фьючерса с колом. Ну всегда так, на моей сделке всегда движение разворачивается и
идёт против меня! Но ничего, может путы вырастут. А они не растут, так как индекс РТС снова идёт вверх и на падении путов я
их покупаю и покупаю по 370, 300, 240, 190, 150п. Индекс РТС уже в районе 113000п, фьючерс в прибыли на 400п, кол тоже в
прибыли, но всё очкень плохо! По 142м путам уже 2500р убытка и этот убыток растёт, так как путы уже почти 100п стоят! И
если они сгорят, будет ещё 1000р убытка. На РТС2 убыток растёт с каждой минутой, уже -2500р и всё хуже и хуже.
Думаю, что делать. Второй контракт РТС купить не дают, больше нет денег. У меня три варианта. При росте хотя бы на 1000п
фьючерс и 142й кол принесут +2000р, путы сгорят (-1000р или даже больше), 135е путы дадут ещё -500р и шорт 2к миниММВБ ещё
-300р примерно. В общем, нужен или сильный рост на 2000п и тогда я может быть выйду в лёгкий минус, при росте на 1000п я
останусь при своих (если не продам фьючерс и кол, а руки так и тянутся их продать, пока есть прибыль). Рост меня не спасёт.
Хуже всего, если индекс РТС останется в этом районе, чуть выше 142500п. Тогда и все путы сгорят и кол будет дешевле и
фьючерс прибыли не даст. Тогда будет -4000р и будет совсем плохо! И только падение, хотя бы на 1000п вниз, решит выведет
меня в плюс. Ну а если упадём на 2000п, то будет большая прибыль. Но РТС падать не хочет! С 13 до 17 часов он меня просто
изматывает, колеблется в узком диапазоне 112500-113000п и опционы всё падают и падают в цене (сегодня экспирация).
Чтобы хоть как-то сократить риск и уменьшить убыток, решил немного сократить позиции. И лишние деньги могут понадобиться.
Закрыл второй шорт миниММВБ за 29150р (-50р), продал дол/руб за 64454р (+200р), продал два 142х пута за 250п (+100п) и
300п (+190п), продал 4й 135й ноябрьский пут за 550п (+180п). Хоть какая-то прибыль и не такой риск, а на счёте всё равно
большой убыток. Правда уже не такой большой -1500р, но зато путы выросли и если они сгорят, счёт потеряет ещё 2000р. Одна
надежда, что Америка будет фиксировать прибыль и индексы уйдут таки в минус и мои путы сработают.
И они сработали! Что-то там в Америке не срослось, вышла какая-то плохая новость и всё посыпалось. Всего на 1000-1500п по
индексу РТС, но мне хватило этого, чтобы из большого минуса уйти в большой плюс. Хорошо, что я не был в этот момент у
компьютера и падение было не на моих глазах, а то бы начал фиксировать путы раньше времени.
В 17:26 индекс РТС ниже 142000п, всё падает, путы стремительно растут, на счёте +1000р и счёт растёт прямо на глазах.
Конечно, первое что я начал это фиксировать прибыль, тем самым сильно её ограничивая. Закрыл последний шорт миниММВ по
28960р (+40р, общий итог по шорту 3к миниММВБ +190р), продал два 142х пута по 950 и 970п (+1380п), продал падающий
фьючерс РТС по 141250п, на самом минимуме (-1350п), чтобы через 20 минут купить его по 141700п и уже не продавать до самой
экспирации. Индекс РТС упал почти до 141000п, у меня ещё три 142х пута и три ноябрьских 135х и счёт в моменте достиг +3000р.
Тут и надо было фиксироваться и все ставки на падение закрыть, но увы, увы. Продал третий пут по 1300п (+930п) и индекс
РТС стал расти, а остаток на РТС2 стремительно падать. Второй пут продал по 880п (+410п), чтобы в конце роста выкупить его
по 790п и через полчаса продать по 1120п (+330п). И самый первый пут продал уже на экспирации за 860п (+410п). Фактически,
этим путом продал фьючерс нефти, купленный незадолго до экспирации по 141700п, по цене 142500п.
Заодно продал ещё два 135х ноябрьских пута по 650п (+210п), остался один единственный 135й пут, который не смог продать
дороже, чем купил. Оставляю его на ноябрь. Закрыл все позиции, кроме двух колов нефти (падали в цене весь день) и 135го пута.
Из максимальной прибыли +3000р удалось сохранить чуть больше половины. Хедж от падения (фьючерс и кол Ри) много прибыли забрали.
Итоги основной сессии на РТС2 в разрезе активов
Ри -1755р (закрыт)
Колы Ри -1470р (закрыты)
Колы нефти -525р
Дол/руб +200р (закрыт)
Шорт миниММВБ +250р (закрыт)
Путы Ри +5125р (один остался)
Вечерний РТС2 -25р. Счёт превысил 76000р, максимум октября.