Реализация на РТС2 за 2014 год | ||||||||||||||
Код | Название | Кол-во реализ. товара |
учетная (закупоч.) цена |
Продажная цена |
Наценка | Реализовано в закупочных ценах |
Реализовано в розничных ценах |
Прибыль от реализации |
Убыток от реализации |
Рентабель- ность (%) |
||||
По группе (3) Фьючерсы на акции (руб) | ||||||||||||||
CHH4 | Фьючерс на акции Северстали, март 2014 | 1 | 29070 | 29065 | -5 | 29070 | 29065 | 0 | 5 | -0.02 | ||||
CHM4 | Фьючерс на акции Северстали, июнь 2014 | 1 | 25275 | 25325 | 50 | 25275 | 25325 | 50 | 0 | 0.2 | ||||
FSH4 | Фьючерс на акции ФСК ЕЭС, март 2014 | 13 | 7248.77 | 5706.77 | -1542 | 94234 | 74188 | 0 | 20046 | -21.27 | ||||
FSM4 | Фьючерс на акции ФСК ЕЭС, июнь 2014 | 7 | 5312.86 | 6331.57 | 1018.71 | 37190 | 44321 | 7131 | 0 | 19.17 | ||||
GMH4 | Фьючерс норникеля, март 2014 | 4 | 57868.5 | 57869.75 | 1.25 | 231474 | 231479 | 5 | 0 | 0 | ||||
GZM4 | Фьючерс Газпрома, июнь 2014 | 2 | 14390 | 14846 | 456 | 28780 | 29692 | 912 | 0 | 3.17 | ||||
GZU4 | Фьючерс Газпрома, сентябрь 2014 | 4 | 14241.25 | 14086.75 | -154.5 | 56965 | 56347 | 0 | 618 | -1.08 | ||||
LKH4 | Фьючерс на акции Лукойла, март 2014 | 6 | 20135.17 | 20207.67 | 72.5 | 120811 | 121246 | 435 | 0 | 0.36 | ||||
RNM4 | Фьючерс Роснефти, июнь 2014 | 2 | 24867.5 | 24875 | 7.5 | 49735 | 49750 | 15 | 0 | 0.03 | ||||
SGH4 | Фьючерс Сургутнефтегаза ап, март 2014 | 1 | 26005 | 26025 | 20 | 26005 | 26025 | 20 | 0 | 0.08 | ||||
SNH4 | Фьючерс Сургутнефтегаза, март 2014 | 1 | 28625 | 28665 | 40 | 28625 | 28665 | 40 | 0 | 0.14 | ||||
SPH5 | Фьючерс префов сбера, март 2015 | 6 | 4687.5 | 4547 | -140.5 | 28125 | 27282 | 0 | 843 | -3 | ||||
SPU4 | Фьючерс префов сбера, сентябрь 2014 | 7 | 5528.57 | 5762.14 | 233.57 | 38700 | 40335 | 1635 | 0 | 4.22 | ||||
SPZ4 | Фьючерс префов сбера, декабрь 2014 | 8 | 4887.88 | 4943.75 | 55.87 | 39103 | 39550 | 447 | 0 | 1.14 | ||||
SRH5 | Фьючерс сбербанка, март 2015 | 12 | 6254.58 | 6091.5 | -163.08 | 75055 | 73098 | 0 | 1957 | -2.61 | ||||
SRU4 | Фьючерс сбербанка, сентябрь 2014 | 8 | 7423.13 | 6933.25 | -489.88 | 59385 | 55466 | 0 | 3919 | -6.6 | ||||
SRZ4 | Фьючерс сбербанка, декабрь 2014 | 18 | 6482.94 | 6681.5 | 198.56 | 116693 | 120267 | 3574 | 0 | 3.06 | ||||
TNH4 | Фьючерс транснефти, март 2014 | 7 | 80969.14 | 81230 | 260.86 | 566784 | 568610 | 1826 | 0 | 0.32 | ||||
TNM4 | Фьючерс транснефти, июнь 2014 | 4 | 77602.5 | 77727.25 | 124.75 | 310410 | 310909 | 499 | 0 | 0.16 | ||||
TNU4 | Фьючерс транснефти, сентябрь 2014 | 8 | 75335.75 | 75889.13 | 553.38 | 602686 | 607113 | 4427 | 0 | 0.73 | ||||
UKH4 | Фьючерс уралкалия, март 2014 | 1 | 18101 | 18000 | -101 | 18101 | 18000 | 0 | 101 | -0.56 | ||||
UKM4 | Фьючерс уралкалия, июнь 2014 | 2 | 15490 | 15762.5 | 272.5 | 30980 | 31525 | 545 | 0 | 1.76 | ||||
VBH4 | Фьючерс на акции ВТБ, март 2014 | 4 | 4025 | 3155 | -870 | 16100 | 12620 | 0 | 3480 | -21.61 | ||||
VBM4 | Фьючерс на акции ВТБ, июнь 2014 | 4 | 3150 | 4323.75 | 1173.75 | 12600 | 17295 | 4695 | 0 | 37.26 | ||||
VBU4 | Фьючерс ВТБ, сентябрь 2014 | 3 | 3822.67 | 3853.33 | 30.66 | 11468 | 11560 | 92 | 0 | 0.8 | ||||
Итого по Фьючерсы на акции (руб) | 134 | 2654354 | 2649733 | 26348 | 30969 | |||||||||
По группе (4) Фьючерсы на валюту (руб) | ||||||||||||||
EuH4 | Фьючерс евро/руб (Eu), март 2014 | 25 | 48155.88 | 48214.72 | 58.84 | 1203897 | 1205368 | 1471 | 0 | 0.12 | ||||
EuH5 | Фьючерс евро/руб (Eu), март 2015 | 1 | 81025 | 81350 | 325 | 81025 | 81350 | 325 | 0 | 0.4 | ||||
EuM4 | Фьючерс евро/руб (Eu), июнь 2014 | 3 | 49913.33 | 50051 | 137.67 | 149740 | 150153 | 413 | 0 | 0.28 | ||||
GBZ4 | Фунт британский, декабрь 2014 | 1 | 1.63 | 1.63 | 0 | 1.63 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | ||||
SiH4 | Фьючерс дол/руб (Si), март 2014 | 56 | 35407.43 | 35514.18 | 106.75 | 1982816 | 1988794 | 5978 | 0 | 0.3 | ||||
SiH5 | Фьючерс дол/руб, март 2015 | 40 | 60838.33 | 62482.75 | 1644.42 | 2433533 | 2499310 | 65777 | 0 | 2.7 | ||||
SiM4 | Фьючерс дол/руб (Si), июнь 2014 | 6 | 35409.17 | 35261.5 | -147.67 | 212455 | 211569 | 0 | 886 | -0.42 | ||||
SiU4 | Фьючерс дол/руб (Si), сентябрь 2014 | 20 | 36481.7 | 36593.35 | 111.65 | 729634 | 731867 | 2233 | 0 | 0.31 | ||||
SiU5 | Фьючерс дол/руб (Si), сентябрь 2015 | 15 | 51415.67 | 46376.33 | -5039.34 | 771235 | 695645 | 0 | 75590 | -9.8 | ||||
SiZ4 | Фьючерс дол/руб (Si), декабрь 2014 | 292 | 46977.14 | 47276.79 | 299.65 | 13717326 | 13804822 | 87496 | 0 | 0.64 | ||||
Итого по Фьючерсы на валюту (руб) | 459 | 21281662.63 | 21368879.63 | 163693 | 76476 | |||||||||
По группе (5) Драгметаллы ($) | ||||||||||||||
GDH4 | Золото, март 2014 | 4 | 1285.25 | 1301.55 | 16.3 | 5141 | 5206.2 | 65.2 | 0 | 1.27 | ||||
GDM4 | Золото, июнь 2014 | 1 | 1246 | 1256 | 10 | 1246 | 1256 | 10 | 0 | 0.8 | ||||
GDU4 | Золото, сентябрь 2014 | 2 | 1312.5 | 1316.6 | 4.1 | 2625 | 2633.2 | 8.2 | 0 | 0.31 | ||||
GDZ4 | Золото, декабрь 2014 | 5 | 1199.04 | 1200.4 | 1.36 | 5995.2 | 6002 | 6.8 | 0 | 0.11 | ||||
SILV-3.14 | Серебро, март 2014 | 1 | 19.35 | 19.4 | 0.05 | 19.35 | 19.4 | 0.05 | 0 | 0.26 | ||||
SILV-6.14 | Серебро, июнь 2014 | 1 | 19.5 | 19.61 | 0.11 | 19.5 | 19.61 | 0.11 | 0 | 0.56 | ||||
SVZ4 | Серебро, декабрь 2014 | 3 | 17.32 | 16.27 | -1.05 | 51.97 | 48.8 | 0 | 3.17 | -6.1 | ||||
Итого по Драгметаллы ($) | 17 | 15098.02 | 15185.21 | 90.36 | 3.17 | |||||||||
По группе (6) Товары | ||||||||||||||
CUM4 | Фьючерс меди, июнь 2014 | 1 | 23500 | 23090 | -410 | 23500 | 23090 | 0 | 410 | -1.74 | ||||
Итого по Товары | 1 | 23500 | 23090 | 0 | 410 | |||||||||
По группе (7) Фьючерсы на индексы (п) | ||||||||||||||
MXH5 | Фьючерс на индекс ММВБ, март 2015 | 11 | 143672.73 | 143543.18 | -129.55 | 1580400 | 1578975 | 0 | 1425 | -0.09 | ||||
MXZ4 | Фьючерс на индекс ММВБ, декабрь 2014 | 13 | 148186.54 | 148378.85 | 192.31 | 1926425 | 1928925 | 2500 | 0 | 0.13 | ||||
RIH4 | Фьючерс на индекс РТС, март 2014 | 38 | 128811.84 | 127726.84 | -1085 | 4894850 | 4853620 | 0 | 41230 | -0.84 | ||||
RIH5 | Фьючерс на индекс РТС, март 2015 | 21 | 76076.19 | 76175.24 | 99.05 | 1597600 | 1599680 | 2080 | 0 | 0.13 | ||||
RIM4 | Фьючерс на индекс РТС, июнь 2014 | 45 | 117871.11 | 118752.89 | 881.78 | 5304200 | 5343880 | 39680 | 0 | 0.75 | ||||
RIU4 | Фьючерс на индекс РТС, сентябрь 2014 | 23 | 124802.61 | 124509.57 | -293.04 | 2870460 | 2863720 | 0 | 6740 | -0.23 | ||||
RIZ4 | Фьючерс на индекс РТС, декабрь 2014 | 77 | 105102.6 | 104808.57 | -294.03 | 8092900 | 8070260 | 0 | 22640 | -0.28 | ||||
Итого по Фьючерсы на индексы (п) | 228 | 26266835 | 26239060 | 44260 | 72035 | |||||||||
По группе (14) Кол опционы Сбера (р) | ||||||||||||||
КСБ100янв | 10000й январский кол СБ | 3 | 65 | 41 | -24 | 195 | 123 | 0 | 72 | -36.92 | ||||
Итого по Кол опционы Сбера (р) | 3 | 195 | 123 | 0 | 72 | |||||||||
По группе (16) Пут опционы Газпрома (р) | ||||||||||||||
ГП135янв | 13500й январский пут ГП | 7 | 109 | 2 | -107 | 763 | 14 | 0 | 749 | -98.17 | ||||
Итого по Пут опционы Газпрома (р) | 7 | 763 | 14 | 0 | 749 | |||||||||
По группе (24) Фьючерс на нефть ($) | ||||||||||||||
BRF5 | Фьючерс на нефть, январь 2015 | 4 | 60.11 | 61.38 | 1.27 | 240.42 | 245.52 | 5.1 | 0 | 2.12 | ||||
BRK4 | Фьючерс на нефть, май 2014 | 1 | 107.6 | 110 | 2.4 | 107.6 | 110 | 2.4 | 0 | 2.23 | ||||
BRM4 | Фьючерс на нефть, июнь 2014 | 2 | 109.3 | 109.58 | 0.28 | 218.6 | 219.15 | 0.55 | 0 | 0.25 | ||||
BRQ4 | Фьючерс на нефть, август 2014 | 1 | 105.5 | 106.2 | 0.7 | 105.5 | 106.2 | 0.7 | 0 | 0.66 | ||||
BRV4 | Фьючерс на нефть, октябрь 2014 | 12 | 86.92 | 83.6 | -3.32 | 1043.03 | 1003.17 | 0 | 39.86 | -3.82 | ||||
BRX4 | Фьючерс на нефть, ноябрь 2014 | 22 | 83.81 | 84.83 | 1.02 | 1843.87 | 1866.22 | 22.35 | 0 | 1.21 | ||||
BRZ4 | Фьючерс на нефть, декабрь 2014 | 33 | 72.68 | 69.9 | -2.78 | 2398.58 | 2306.67 | 0 | 91.91 | -3.83 | ||||
Итого по Фьючерс на нефть ($) | 75 | 5957.6 | 5856.93 | 31.1 | 131.77 | |||||||||
По группе (25) Кол опционы Ри (п) | ||||||||||||||
К077дек | 77й декабрьский кол Ри | 3 | 186.67 | 20 | -166.67 | 560 | 60 | 0 | 500 | -89.29 | ||||
К080дек | 80й декабрьский кол Ри | 4 | 397.5 | 10 | -387.5 | 1590 | 40 | 0 | 1550 | -97.48 | ||||
К080мар | 80й мартовский кол Ри | 1 | 4550 | 8750 | 4200 | 4550 | 8750 | 4200 | 0 | 92.31 | ||||
К085дек | 85й декабрьский кол Ри | 1 | 500 | 40 | -460 | 500 | 40 | 0 | 460 | -92 | ||||
К090мар | 90й мартовский кол Ри | 1 | 1820 | 3700 | 1880 | 1820 | 3700 | 1880 | 0 | 103.3 | ||||
К095мар | 95й мартовский кол Ри | 1 | 2010 | 2360 | 350 | 2010 | 2360 | 350 | 0 | 17.41 | ||||
К100дек | 100й декабрьский кол Ри | 9 | 2350 | 2035.56 | -314.44 | 21150 | 18320 | 0 | 2830 | -13.38 | ||||
К100ноя | 100й ноябрьский кол Ри | 4 | 102.5 | 15 | -87.5 | 410 | 60 | 0 | 350 | -85.37 | ||||
К105дек | 105й декабрьский кол Ри | 8 | 4231.25 | 3178.75 | -1052.5 | 33850 | 25430 | 0 | 8420 | -24.87 | ||||
К105окт | 105й октябрьский кол Ри | 5 | 1320 | 1830 | 510 | 6600 | 9150 | 2550 | 0 | 38.64 | ||||
К107окт | 107й октябрьский кол Ри | 13 | 699.23 | 384.62 | -314.61 | 9090 | 5000 | 0 | 4090 | -44.99 | ||||
К110дек | 110й декабрьский кол Ри | 14 | 3179.29 | 1802.14 | -1377.15 | 44510 | 25230 | 0 | 19280 | -43.32 | ||||
К110июн | 110й июньский кол Ри | 1 | 7500 | 9000 | 1500 | 7500 | 9000 | 1500 | 0 | 20 | ||||
К110мар | 110й мартовский кол Ри | 3 | 236.67 | 166.67 | -70 | 710 | 500 | 0 | 210 | -29.58 | ||||
К110окт | 110й октябрьский кол Ри | 24 | 807.5 | 587.5 | -220 | 19380 | 14100 | 0 | 5280 | -27.24 | ||||
К112апр | 112й апрельский кол Ри | 5 | 230 | 0 | -230 | 1150 | 0 | 0 | 1150 | -100 | ||||
К112окт | 112й октябрьский кол Ри | 9 | 811.11 | 127.78 | -683.33 | 7300 | 1150 | 0 | 6150 | -84.25 | ||||
К115авг | 115й августовский кол Ри | 1 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | ||||
К115апр | 115й апрельский кол Ри | 2 | 2190 | 2825 | 635 | 4380 | 5650 | 1270 | 0 | 29 | ||||
К115дек | 115й декабрьский кол Ри | 14 | 2650 | 1463.57 | -1186.43 | 37100 | 20490 | 0 | 16610 | -44.77 | ||||
К115июн | 115й июньский кол Ри | 4 | 4800 | 5925 | 1125 | 19200 | 23700 | 4500 | 0 | 23.44 | ||||
К115май | 115й майский кол опцион Ри | 2 | 2650 | 6000 | 3350 | 5300 | 12000 | 6700 | 0 | 126.42 | ||||
К115окт | 115й октябрьский кол Ри | 4 | 1045 | 325 | -720 | 4180 | 1300 | 0 | 2880 | -68.9 | ||||
К117авг | 117й августовский кол Ри | 3 | 2133.33 | 1820 | -313.33 | 6400 | 5460 | 0 | 940 | -14.69 | ||||
К117апр | 117й апрельский кол Ри | 6 | 1588.33 | 1113.33 | -475 | 9530 | 6680 | 0 | 2850 | -29.91 | ||||
К120авг | 120й августовский кол Ри | 8 | 2018.75 | 1748.75 | -270 | 16150 | 13990 | 0 | 2160 | -13.37 | ||||
К120апр | 120й апрельский кол Ри | 14 | 1553.57 | 1682.14 | 128.57 | 21750 | 23550 | 1800 | 0 | 8.28 | ||||
К120дек | 120й декабрьский кол Ри | 18 | 3176.67 | 1380.56 | -1796.11 | 57180 | 24850 | 0 | 32330 | -56.54 | ||||
К120июнь | 120й июньский кол опцион Ри | 13 | 3319.23 | 4259.23 | 940 | 43150 | 55370 | 12220 | 0 | 28.32 | ||||
К120май | 120й майский кол опцион Ри | 8 | 1970 | 3040 | 1070 | 15760 | 24320 | 8560 | 0 | 54.31 | ||||
К120мар | 120й мартовский кол Ри | 1 | 2350 | 20 | -2330 | 2350 | 20 | 0 | 2330 | -99.15 | ||||
К120сен | 120й сент кол опцион Ри | 1 | 370 | 430 | 60 | 370 | 430 | 60 | 0 | 16.22 | ||||
К122апр | 122й апрельский кол Ри | 8 | 1496.25 | 1592.5 | 96.25 | 11970 | 12740 | 770 | 0 | 6.43 | ||||
К122май | 122й майский кол опцион Ри | 1 | 200 | 950 | 750 | 200 | 950 | 750 | 0 | 375 | ||||
К122сен | 122й сентябрьский кол Ри | 5 | 2200 | 2974 | 774 | 11000 | 14870 | 3870 | 0 | 35.18 | ||||
К125апр | 125й апрельский кол Ри | 2 | 4150 | 2550 | -1600 | 8300 | 5100 | 0 | 3200 | -38.55 | ||||
К125дек | 125й декабрьский кол Ри | 8 | 1702.5 | 1626.25 | -76.25 | 13620 | 13010 | 0 | 610 | -4.48 | ||||
К125июнь | 125й июньский кол опцион Ри | 14 | 2122.14 | 2795.71 | 673.57 | 29710 | 39140 | 9430 | 0 | 31.74 | ||||
К125май | 125й майский кол опцион Ри | 14 | 888.57 | 625.71 | -262.86 | 12440 | 8760 | 0 | 3680 | -29.58 | ||||
К125мар | 125й мартовский кол Ри | 1 | 750 | 40 | -710 | 750 | 40 | 0 | 710 | -94.67 | ||||
К125окт | 125й октябрьский кол Ри | 5 | 2050 | 1048 | -1002 | 10250 | 5240 | 0 | 5010 | -48.88 | ||||
К125сен | 125й сент кол опцион Ри | 3 | 2866.67 | 3600 | 733.33 | 8600 | 10800 | 2200 | 0 | 25.58 | ||||
К127июнь | 127.5й июньский кол опцион Ри | 1 | 2900 | 3800 | 900 | 2900 | 3800 | 900 | 0 | 31.03 | ||||
К127фев | 127й февральский кол Ри | 1 | 2500 | 3700 | 1200 | 2500 | 3700 | 1200 | 0 | 48 | ||||
К130апр | 130й апрельский кол Ри | 1 | 2100 | 2770 | 670 | 2100 | 2770 | 670 | 0 | 31.9 | ||||
К130дек | 130й декабрьский кол Ри | 18 | 1703.33 | 1747.78 | 44.45 | 30660 | 31460 | 800 | 0 | 2.61 | ||||
К130июнь | 130й июньский кол опцион Ри | 16 | 1649.38 | 2046.25 | 396.87 | 26390 | 32740 | 6350 | 0 | 24.06 | ||||
К130май | 130й майский кол Ри | 5 | 394 | 654 | 260 | 1970 | 3270 | 1300 | 0 | 65.99 | ||||
К130мар | 130й мартовский кол Ри | 9 | 2663.33 | 2386.67 | -276.66 | 23970 | 21480 | 0 | 2490 | -10.39 | ||||
К130фев | 130й февральский кол Ри | 2 | 1600 | 2275 | 675 | 3200 | 4550 | 1350 | 0 | 42.19 | ||||
К132июль | 132й июльский кол Ри | 7 | 2271.43 | 2568.57 | 297.14 | 15900 | 17980 | 2080 | 0 | 13.08 | ||||
К132фев | 132й февральский кол Ри | 7 | 1482.86 | 2100 | 617.14 | 10380 | 14700 | 4320 | 0 | 41.62 | ||||
К135авг | 135й августовский кол Ри | 1 | 3760 | 4360 | 600 | 3760 | 4360 | 600 | 0 | 15.96 | ||||
К135апр | 135й апрельский кол Ри | 2 | 800 | 0 | -800 | 1600 | 0 | 0 | 1600 | -100 | ||||
К135дек | 135й декабрьский кол Ри | 10 | 1391 | 838 | -553 | 13910 | 8380 | 0 | 5530 | -39.76 | ||||
К135июль | 135й июльский кол Ри | 7 | 1728.57 | 1552.86 | -175.71 | 12100 | 10870 | 0 | 1230 | -10.17 | ||||
К135июнь | 135й июньский кол Ри | 3 | 483.33 | 883.33 | 400 | 1450 | 2650 | 1200 | 0 | 82.76 | ||||
К135мар | 135й мартовский кол Ри | 13 | 2383.08 | 2302.31 | -80.77 | 30980 | 29930 | 0 | 1050 | -3.39 | ||||
К135фев | 135й февральский кол Ри | 17 | 867.65 | 893.53 | 25.88 | 14750 | 15190 | 440 | 0 | 2.98 | ||||
К137июль | 137й июльский кол Ри | 6 | 960 | 998.33 | 38.33 | 5760 | 5990 | 230 | 0 | 3.99 | ||||
К137фев | 137й февральский кол Ри | 8 | 613.75 | 225 | -388.75 | 4910 | 1800 | 0 | 3110 | -63.34 | ||||
К137янв | 137й январский кол Ри | 4 | 1720 | 1707.5 | -12.5 | 6880 | 6830 | 0 | 50 | -0.73 | ||||
К140дек | 140й декабрьский кол Ри | 25 | 329.6 | 213.6 | -116 | 8240 | 5340 | 0 | 2900 | -35.19 | ||||
К140июль | 140й июльский кол Ри | 9 | 993.33 | 535.56 | -457.77 | 8940 | 4820 | 0 | 4120 | -46.09 | ||||
К140мар | 140й мартовский кол Ри | 3 | 1333.33 | 1190 | -143.33 | 4000 | 3570 | 0 | 430 | -10.75 | ||||
К140фев | 140й февральский кол Ри | 7 | 1500 | 572.86 | -927.14 | 10500 | 4010 | 0 | 6490 | -61.81 | ||||
К140янв | 140й январский кол Ри | 9 | 264.44 | 406.67 | 142.23 | 2380 | 3660 | 1280 | 0 | 53.78 | ||||
К142янв | 142й январский кол Ри | 6 | 1208.33 | 0 | -1208.33 | 7250 | 0 | 0 | 7250 | -100 | ||||
К145март | 145й мартовский кол Ри | 2 | 1935 | 1820 | -115 | 3870 | 3640 | 0 | 230 | -5.94 | ||||
К145янв | 145й январский кол Ри | 1 | 1800 | 0 | -1800 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | -100 | ||||
К147янв | 147й январский кол Ри | 1 | 900 | 0 | -900 | 900 | 0 | 0 | 900 | -100 | ||||
К150март | 150й мартовский кол Ри | 18 | 1143.89 | 228.33 | -915.56 | 20590 | 4110 | 0 | 16480 | -80.04 | ||||
К155мар | 155й мартовский кол Ри | 1 | 1840 | 60 | -1780 | 1840 | 60 | 0 | 1780 | -96.74 | ||||
К160янв | 160й январский кол Ри | 2 | 455 | 0 | -455 | 910 | 0 | 0 | 910 | -100 | ||||
Итого по Кол опционы Ри (п) | 488 | 802610 | 706010 | 85330 | 181930 | |||||||||
По группе (26) Пут опционы Ри (п) | ||||||||||||||
П065янв | 65й январский пут Ри | 5 | 1526 | 1944 | 418 | 7630 | 9720 | 2090 | 0 | 27.39 | ||||
П075янв | 75й январский пут Ри | 9 | 2058.89 | 2888.89 | 830 | 18530 | 26000 | 7470 | 0 | 40.31 | ||||
П077дек | 77й декабрьский пут Ри | 5 | 264 | 680 | 416 | 1320 | 3400 | 2080 | 0 | 157.58 | ||||
П080дек | 80й декабрьский пут Ри | 13 | 696.92 | 1418.46 | 721.54 | 9060 | 18440 | 9380 | 0 | 103.53 | ||||
П082дек | 82й декабрьский пут Ри | 4 | 1420 | 2275 | 855 | 5680 | 9100 | 3420 | 0 | 60.21 | ||||
П085дек | 85й декабрьский пут Ри | 5 | 1442 | 1810 | 368 | 7210 | 9050 | 1840 | 0 | 25.52 | ||||
П095дек | 95й декабрьский пут Ри | 3 | 2210 | 3610 | 1400 | 6630 | 10830 | 4200 | 0 | 63.35 | ||||
П100ноя | 100й ноябрьский пут Ри | 13 | 957.69 | 1253.08 | 295.39 | 12450 | 16290 | 3840 | 0 | 30.84 | ||||
П102окт | 102й октябрьский пут Ри | 1 | 350 | 30 | -320 | 350 | 30 | 0 | 320 | -91.43 | ||||
П105дек | 105й декабрьский пут Ри | 1 | 1800 | 2500 | 700 | 1800 | 2500 | 700 | 0 | 38.89 | ||||
П105мар | 105й мартовский пут Ри | 1 | 1750 | 3000 | 1250 | 1750 | 3000 | 1250 | 0 | 71.43 | ||||
П105окт | 105й октябрьский пут Ри | 18 | 425.56 | 364.44 | -61.12 | 7660 | 6560 | 0 | 1100 | -14.36 | ||||
П107мар | 107й мартовский пут Ри | 1 | 440 | 20 | -420 | 440 | 20 | 0 | 420 | -95.45 | ||||
П107окт | 107й октябрьский пут Ри | 15 | 1151.33 | 1719.33 | 568 | 17270 | 25790 | 8520 | 0 | 49.33 | ||||
П110июнь | 110й июньский пут Ри | 1 | 700 | 60 | -640 | 700 | 60 | 0 | 640 | -91.43 | ||||
П110май | 110й майский пут опцион Ри | 3 | 2716.67 | 3050 | 333.33 | 8150 | 9150 | 1000 | 0 | 12.27 | ||||
П110мар | 110й мартовский пут Ри | 3 | 1303.33 | 2606.67 | 1303.34 | 3910 | 7820 | 3910 | 0 | 100 | ||||
П110окт | 110й октябрьский пут Ри | 9 | 2216.67 | 2683.33 | 466.66 | 19950 | 24150 | 4200 | 0 | 21.05 | ||||
П112авг | 112й августовский пут Ри | 10 | 1393 | 426 | -967 | 13930 | 4260 | 0 | 9670 | -69.42 | ||||
П115авг | 115й августовский пут Ри | 4 | 1640 | 1435 | -205 | 6560 | 5740 | 0 | 820 | -12.5 | ||||
П115апр | 115й апрельский пут Ри | 4 | 1675 | 1907.5 | 232.5 | 6700 | 7630 | 930 | 0 | 13.88 | ||||
П115май | 115й майский пут Ри | 2 | 2250 | 1525 | -725 | 4500 | 3050 | 0 | 1450 | -32.22 | ||||
П117авг | 117й августовский пут Ри | 2 | 1375 | 30 | -1345 | 2750 | 60 | 0 | 2690 | -97.82 | ||||
П117апр | 117й апрельский пут Ри | 9 | 1847.78 | 2048.89 | 201.11 | 16630 | 18440 | 1810 | 0 | 10.88 | ||||
П117май | 117й майский пут Ри | 1 | 580 | 30 | -550 | 580 | 30 | 0 | 550 | -94.83 | ||||
П120авг | 120й августовский пут Ри | 2 | 1300 | 50 | -1250 | 2600 | 100 | 0 | 2500 | -96.15 | ||||
П120апр | 120й апрельский пут Ри | 8 | 2345 | 2636.25 | 291.25 | 18760 | 21090 | 2330 | 0 | 12.42 | ||||
П120май | 120й майский пут Ри | 2 | 565 | 0 | -565 | 1130 | 0 | 0 | 1130 | -100 | ||||
П120сен | 120й сентябрьский пут Ри | 5 | 1004 | 960 | -44 | 5020 | 4800 | 0 | 220 | -4.38 | ||||
П122авг | 122й августовский пут Ри | 3 | 606.67 | 20 | -586.67 | 1820 | 60 | 0 | 1760 | -96.7 | ||||
П122май | 122й майский пут Ри | 11 | 459.09 | 360 | -99.09 | 5050 | 3960 | 0 | 1090 | -21.58 | ||||
П122сен | 122й сентябрьский пут Ри | 14 | 2367.14 | 2501.43 | 134.29 | 33140 | 35020 | 1880 | 0 | 5.67 | ||||
П125авг | 125й августовский пут Ри | 2 | 1780 | 2615 | 835 | 3560 | 5230 | 1670 | 0 | 46.91 | ||||
П125мар | 125й мартовский пут Ри | 5 | 1398 | 1322 | -76 | 6990 | 6610 | 0 | 380 | -5.44 | ||||
П125сен | 125й сентябрьский пут Ри | 1 | 1950 | 2300 | 350 | 1950 | 2300 | 350 | 0 | 17.95 | ||||
П125фев | 125й февральский пут Ри | 2 | 1750 | 1750 | 0 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 0 | ||||
П127фев | 127й февральский пут Ри | 15 | 1291.33 | 444.67 | -846.66 | 19370 | 6670 | 0 | 12700 | -65.57 | ||||
П130авг | 130й августовский пут Ри | 1 | 2500 | 3740 | 1240 | 2500 | 3740 | 1240 | 0 | 49.6 | ||||
П130июль | 130й июльский пут Ри | 15 | 1362.67 | 1216.67 | -146 | 20440 | 18250 | 0 | 2190 | -10.71 | ||||
П130июнь | 130й июньский пут Ри | 9 | 1677.78 | 1220 | -457.78 | 15100 | 10980 | 0 | 4120 | -27.28 | ||||
П130мар | 130й мартовский пут Ри | 7 | 2990 | 3134.29 | 144.29 | 20930 | 21940 | 1010 | 0 | 4.83 | ||||
П130фев | 130й февральский пут Ри | 9 | 1306.67 | 1482.22 | 175.55 | 11760 | 13340 | 1580 | 0 | 13.44 | ||||
П132июль | 132й июльский пут Ри | 1 | 1000 | 900 | -100 | 1000 | 900 | 0 | 100 | -10 | ||||
П132июнь | 132й июньский пут Ри | 3 | 133.33 | 50 | -83.33 | 400 | 150 | 0 | 250 | -62.5 | ||||
П132фев | 132й февральский пут Ри | 13 | 1081.54 | 1193.08 | 111.54 | 14060 | 15510 | 1450 | 0 | 10.31 | ||||
П135июнь | 135й июньский пут Ри | 6 | 933.33 | 1170 | 236.67 | 5600 | 7020 | 1420 | 0 | 25.36 | ||||
П135мар | 135й мартовский пут Ри | 2 | 4340 | 4575 | 235 | 8680 | 9150 | 470 | 0 | 5.41 | ||||
П135фев | 135й февральский пут Ри | 12 | 1034.17 | 1049.17 | 15 | 12410 | 12590 | 180 | 0 | 1.45 | ||||
П135янв | 135й январский пут Ри | 1 | 550 | 0 | -550 | 550 | 0 | 0 | 550 | -100 | ||||
П137июнь | 137й июньский пут Ри | 1 | 2140 | 2100 | -40 | 2140 | 2100 | 0 | 40 | -1.87 | ||||
П137янв | 137й январский пут Ри | 28 | 328.21 | 232.86 | -95.35 | 9190 | 6520 | 0 | 2670 | -29.05 | ||||
П140янв | 140й январский пут Ри | 7 | 700 | 524.29 | -175.71 | 4900 | 3670 | 0 | 1230 | -25.1 | ||||
Итого по Пут опционы Ри (п) | 327 | 414690 | 436320 | 70220 | 48590 | |||||||||
По группе (27) Кол опционы Газпрома (р) | ||||||||||||||
ГП145янв | 14500й январский кол ГП | 3 | 94 | 0.67 | -93.33 | 282 | 2 | 0 | 280 | -99.29 | ||||
КГП140янв | 14000й январский кол ГП | 2 | 60 | 0 | -60 | 120 | 0 | 0 | 120 | -100 | ||||
КГП145 | 14500й июньский кол ГП | 1 | 400 | 690 | 290 | 400 | 690 | 290 | 0 | 72.5 | ||||
КГП150 | 15000й июньский кол ГП | 1 | 200 | 490 | 290 | 200 | 490 | 290 | 0 | 145 | ||||
КГП150мар | 15000й мартовский кол ГП | 1 | 272 | 1 | -271 | 272 | 1 | 0 | 271 | -99.63 | ||||
КГП150фев | 15000й февральский кол ГП | 4 | 61 | 42 | -19 | 244 | 168 | 0 | 76 | -31.15 | ||||
КГП155мар | 15500й мартовский кол ГП | 2 | 204.5 | 1 | -203.5 | 409 | 2 | 0 | 407 | -99.51 | ||||
КГП155фев | 15500й февральский кол ГП | 2 | 92.5 | 99 | 6.5 | 185 | 198 | 13 | 0 | 7.03 | ||||
Итого по Кол опционы Газпрома (р) | 16 | 2112 | 1551 | 593 | 1154 | |||||||||
По группе (28) Пут опционы Сбера (р) | ||||||||||||||
ПСБ100янв | 10000й январский пут СБ | 2 | 12 | 0 | -12 | 24 | 0 | 0 | 24 | -100 | ||||
Итого по Пут опционы Сбера (р) | 2 | 24 | 0 | 0 | 24 | |||||||||
По группе (30) Кол опционы Si (руб) | ||||||||||||||
КSi345июль | 34500й июльский кол дол/руб | 1 | 218 | 500 | 282 | 218 | 500 | 282 | 0 | 129.36 | ||||
КSi350июль | 35000й июльский кол дол/руб | 1 | 160 | 235 | 75 | 160 | 235 | 75 | 0 | 46.88 | ||||
КSi350фев | 35000й февральский кол дол/руб | 2 | 195.5 | 535 | 339.5 | 391 | 1070 | 679 | 0 | 173.66 | ||||
КSi352фев | 35250й февральский кол дол/руб | 4 | 149.75 | 252.75 | 103 | 599 | 1011 | 412 | 0 | 68.78 | ||||
КSi355мар | 35500й мартовский кол дол/руб | 2 | 317.5 | 4 | -313.5 | 635 | 8 | 0 | 627 | -98.74 | ||||
КSi357мар | 35750й мартовский кол дол/руб | 1 | 470 | 0 | -470 | 470 | 0 | 0 | 470 | -100 | ||||
КSi365мар | 36500й мартовский кол дол/руб | 1 | 305 | 215 | -90 | 305 | 215 | 0 | 90 | -29.51 | ||||
КSi370сен | 37000й сентябрьский кол дол/руб | 1 | 300 | 595 | 295 | 300 | 595 | 295 | 0 | 98.33 | ||||
КSi372сен | 37250й сентябрьский кол дол/руб | 1 | 210 | 362 | 152 | 210 | 362 | 152 | 0 | 72.38 | ||||
КSi375сен | 37500й сентябрьский кол дол/руб | 1 | 100 | 225 | 125 | 100 | 225 | 125 | 0 | 125 | ||||
КSi407окт | 40750й октябрьский кол дол/руб | 1 | 245 | 800 | 555 | 245 | 800 | 555 | 0 | 226.53 | ||||
КSi415окт | 401500й октябрьский кол дол/руб | 1 | 61 | 165 | 104 | 61 | 165 | 104 | 0 | 170.49 | ||||
КSi45750дек | 45750й декабрьский кол дол/руб | 1 | 1000 | 2430 | 1430 | 1000 | 2430 | 1430 | 0 | 143 | ||||
КSi460дек | 46000й декабрьский кол дол/руб | 1 | 938 | 2240 | 1302 | 938 | 2240 | 1302 | 0 | 138.81 | ||||
КSi467дек | 46750й декабрьский кол дол/руб | 1 | 750 | 1750 | 1000 | 750 | 1750 | 1000 | 0 | 133.33 | ||||
КSi470ноя | 47000й ноябрьский кол дол/руб | 1 | 301 | 929 | 628 | 301 | 929 | 628 | 0 | 208.64 | ||||
Итого по Кол опционы Si (руб) | 21 | 6683 | 12535 | 7039 | 1187 | |||||||||
По группе (31) Пут опционы Si (руб) | ||||||||||||||
ПSi340июль | 34000й июльский пут дол/руб | 5 | 103.4 | 5 | -98.4 | 517 | 25 | 0 | 492 | -95.16 | ||||
ПSi342июль | 34250й июльский пут дол/руб | 7 | 117.71 | 2.86 | -114.85 | 824 | 20 | 0 | 804 | -97.57 | ||||
ПSi345июль | 34500й июльский пут дол/руб | 3 | 125.67 | 13.67 | -112 | 377 | 41 | 0 | 336 | -89.12 | ||||
ПSi347июль | 34750й июльский пут дол/руб | 2 | 148.5 | 2 | -146.5 | 297 | 4 | 0 | 293 | -98.65 | ||||
ПSi347фев | 34750й февральский пут дол/руб | 5 | 109.8 | 23.6 | -86.2 | 549 | 118 | 0 | 431 | -78.51 | ||||
ПSi350июль | 35000й июльский пут дол/руб | 1 | 200 | 300 | 100 | 200 | 300 | 100 | 0 | 50 | ||||
ПSi350фев | 35000й февральский пут дол/руб | 3 | 100 | 62.67 | -37.33 | 300 | 188 | 0 | 112 | -37.33 | ||||
ПSi352фев | 35250й февральский пут дол/руб | 15 | 101.07 | 83.53 | -17.54 | 1516 | 1253 | 0 | 263 | -17.35 | ||||
ПSi355фев | 35500й февральский пут дол/руб | 3 | 92 | 246.67 | 154.67 | 276 | 740 | 464 | 0 | 168.12 | ||||
ПSi360авг | 36000й августовский пут дол/руб | 3 | 171.33 | 34 | -137.33 | 514 | 102 | 0 | 412 | -80.16 | ||||
ПSi362авг | 36250й августовский пут дол/руб | 1 | 145 | 143 | -2 | 145 | 143 | 0 | 2 | -1.38 | ||||
ПSi365авг | 36500й августовский пут дол/руб | 2 | 180 | 349.5 | 169.5 | 360 | 699 | 339 | 0 | 94.17 | ||||
ПSi372сен | 37250й сентябрьский пут дол/руб | 1 | 100 | 0 | -100 | 100 | 0 | 0 | 100 | -100 | ||||
ПSi375сен | 37500й сентябрьский пут дол/руб | 5 | 86 | 4 | -82 | 430 | 20 | 0 | 410 | -95.35 | ||||
ПSi377сен | 37750й сентябрьский пут дол/руб | 3 | 109 | 7 | -102 | 327 | 21 | 0 | 306 | -93.58 | ||||
ПSi390окт | 39000й октябрьский пут дол/руб | 4 | 263.75 | 0 | -263.75 | 1055 | 0 | 0 | 1055 | -100 | ||||
ПSi395окт | 39500й октябрьский пут дол/руб | 1 | 400 | 0 | -400 | 400 | 0 | 0 | 400 | -100 | ||||
ПSi400окт | 40000й октябрьский пут дол/руб | 3 | 205 | 0 | -205 | 615 | 0 | 0 | 615 | -100 | ||||
ПSi402окт | 40250й октябрьский пут дол/руб | 2 | 237.5 | 3 | -234.5 | 475 | 6 | 0 | 469 | -98.74 | ||||
ПSi405окт | 40500й октябрьский пут дол/руб | 3 | 233.33 | 0 | -233.33 | 700 | 0 | 0 | 700 | -100 | ||||
ПSi407окт | 40750й октябрьский пут дол/руб | 1 | 180 | 0 | -180 | 180 | 0 | 0 | 180 | -100 | ||||
ПSi410окт | 41000й октябрьский пут дол/руб | 1 | 111 | 4 | -107 | 111 | 4 | 0 | 107 | -96.4 | ||||
ПSi415окт | 401500й октябрьский пут дол/руб | 3 | 99.33 | 207.67 | 108.34 | 298 | 623 | 325 | 0 | 109.06 | ||||
ПSi460ноя | 46000й ноябрьский пут дол/руб | 1 | 425 | 5 | -420 | 425 | 5 | 0 | 420 | -98.82 | ||||
ПSi465ноя | 46500й ноябрьский пут дол/руб | 1 | 201 | 14 | -187 | 201 | 14 | 0 | 187 | -93.03 | ||||
ПSi467ноя | 46750й ноябрьский пут дол/руб | 1 | 252 | 0 | -252 | 252 | 0 | 0 | 252 | -100 | ||||
ПSi470ноя | 47000й ноябрьский пут дол/руб | 1 | 115 | 8 | -107 | 115 | 8 | 0 | 107 | -93.04 | ||||
ПSi472ноя | 47250й ноябрьский пут дол/руб | 1 | 150 | 10 | -140 | 150 | 10 | 0 | 140 | -93.33 | ||||
ПSi475ноя | 47500й ноябрьский пут дол/руб | 3 | 23.33 | 36.67 | 13.34 | 70 | 110 | 40 | 0 | 57.14 | ||||
ПSi535дек | 53500й декабрьский пут дол/руб | 2 | 455 | 0 | -455 | 910 | 0 | 0 | 910 | -100 | ||||
Итого по Пут опционы Si (руб) | 87 | 12689 | 4454 | 1268 | 9503 | |||||||||
По группе (32) Кол опционы Eu (руб) | ||||||||||||||
КEu510мар | 51000й мартовский кол евро/руб | 1 | 401 | 0 | -401 | 401 | 0 | 0 | 401 | -100 | ||||
Итого по Кол опционы Eu (руб) | 1 | 401 | 0 | 0 | 401 | |||||||||
По группе (33) Пут опционы Eu (руб) | ||||||||||||||
ПEu470мар | 47000й мартовский пут евро/руб | 10 | 40 | 0 | -40 | 400 | 0 | 0 | 400 | -100 | ||||
ПEu475мар | 47500й мартовский пут евро/руб | 3 | 100 | 0 | -100 | 300 | 0 | 0 | 300 | -100 | ||||
ПEu480мар | 48000й мартовский пут евро/руб | 2 | 160 | 0 | -160 | 320 | 0 | 0 | 320 | -100 | ||||
ПEu485мар | 48500й мартовский пут евро/руб | 2 | 250 | 0 | -250 | 500 | 0 | 0 | 500 | -100 | ||||
ПEu490мар | 49000й мартовский пут евро/руб | 2 | 330 | 0 | -330 | 660 | 0 | 0 | 660 | -100 | ||||
ПEu495мар | 49500й мартовский пут евро/руб | 1 | 600 | 0 | -600 | 600 | 0 | 0 | 600 | -100 | ||||
Итого по Пут опционы Eu (руб) | 20 | 2780 | 0 | 0 | 2780 | |||||||||
По группе (34) Фьючерсы на валюту ($) | ||||||||||||||
EDM4 | Фьючерс на евродоллар, июнь 2014 | 3 | 1.37 | 1.38 | 0.01 | 4.12 | 4.15 | 0.03 | 0 | 0.73 | ||||
EDZ4 | Фьючерс на евродоллар, декабрь 2014 | 3 | 1.27 | 1.25 | -0.02 | 3.8 | 3.75 | 0 | 0.05 | -1.32 | ||||
Итого по Фьючерсы на валюту ($) |
|
|
7.92 | 7.9 | 0.03 | 0.05 | ||||||||